南路北路上遍布小国，扜弥，扜泥，且未（今且未县）、于阗（今于田县），莎车，为南道诸国；而姑师（今吐鲁番）沿天山南麓向西，经焉耆（今焉耆县）、轮台（今轮台县）、龟兹（今库车县），至疏勒，为北道诸国
张骞一路东行，途径莎车，于窴、扜弥、扜泥、楼兰等国，这些国家都是小国，它们以一城或几城为王国，民风纯朴，兵力较少。
最让张骞印象深刻的是于窴，于窴产美玉（和田玉），于窴西面水向西流注入西海，而东面则向东流注入盐泽，最后汇聚为大江大河的源头。楼兰，姑师筑有坚固精美的城郭，特别是楼兰，它北拒匈奴，东临羌地（今青海），国虽小，却颇有气势。
张骞经过数日的跋涉，终于出了南山，到了羌境，羌境较大，但离大汉却不远，羌民并非统一的民族，他们是一个个独立的游牧部落，他们习俗不同，甚至语言，服饰也不尽相同，他们以强为尊，时常相互攻伐，却又时有联合，比起匈奴来，他们更加凶残，并且缺少法度和制约。中原人无法区别他们，只能给了他们一个统一的称呼，羌。
嗅觉灵敏的张骞一踏入羌境，就闻到了危险的味道，因为他隐约发现，他们被盯上了，盯他们的人或在明或在暗。
“驾！驾！”张骞与堂邑父一路策马狂奔，为的是尽快通过这块区域，虽然他们身上的财货没有多少，只不过两个陌生人出现在羌人的土地上，必然招人眼线。
几个时辰之后，张骞的坐骑惊叫一声，停了下来，并且躁动不安。
从坐骑的惊叫声中，张骞知道羌人要动手了。
果不其然，四面突然变花样般站出来许多穿着盔甲，服饰怪异的兵士。
为首的人大喝，但是张骞和堂邑父都听不懂他们的意思。
羌人首领见两人无动于衷，便下令兵士围了上去，张骞赶紧用汉语说道，“我们是汉国客商，路经贵地，请将军放我们过去。”
张骞不知他这一开口，反倒置自己于危险的境地。
也不知他们有没有听懂，只见几个羌人交头接耳一番，便见那羌人首领挥了一个手势，羌人甲士便扑了上来，将张骞两人绑了个结结实实。
张骞大喝，“为何要绑我们，为何要绑我们？”
他原以为自己一说汉语，便可让羌人明白自己是汉人，慑于大汉的威名，他们必然会放了他，万万没想到，现在却被他们绑了。
张骞两人被推到在一个帐中，帐中有几位甲士，一人坐于中间，看起来像个将军，一人坐于左席，看起来像个幕僚，就见一个坐于左席的人用汉语问道，“你们是什么人，莫非是汉朝的细作？”
张骞灵机一动，说道，“我们并非细作，只是过路的商旅。”
那人哼的一声，“商旅？怎不见货物？”
他又向中间上座之人说了一堆羌语，获得中间那人的点头之后，便见几位军士走到张骞两人跟前，将他们搜了一遍。张骞暗暗叫苦，因为他怀中的符节被军士搜了去。
军士将符节交给首座之人，他看后摇摇头，又将他递给会汉语的人。
“汉使符节！”那人沉吟道，然后他又像想起什么来一样，兴奋地说道，“你是张骞？”
张骞见此人已识破他的身份，只好大方地承认。
那人马上高兴地将两个囚徒的身份禀报给首座之人，一顿叽里咕噜之后，他们竟然哈哈大笑。
张骞马上问道，“你们究竟想干什么？”
那位幕僚一脸坏笑地说道，“实话告诉你吧，张骞，匈奴大单于悬赏捉拿你的通缉令一年前就发到我们这里了，今天