史记．匈奴列传》记载匈奴兵“尽为甲骑”、“控弦之士三十余万”。
匈奴兵器“其长兵则弓矢，短兵则刀鋋”
后世在匈奴墓地发掘情况显示，兵器一般出土于男性墓葬中，以铜、铁、骨、木质地为主，主要有弓、箭镞、弩机、刀、剑、戈、矛、斧、流星锤等。匈奴人不像中原士兵靠盾牌保护自己，而代之以更省劲、更坚固的盔甲来装备自身，形成“尽为甲骑”、机动灵活而又强大的匈奴骑兵。
匈奴人祭天地，拜日月，崇祖先，信鬼神。在他们的生活中，无论是平时还是战时，都与宗教意识有密切的关系，并且相当迷信。
匈奴每年有规定的日子举行集体的祭祀。每年三次集会的日期，《史记》说是正月、五月及秋季，《后汉书》为正月、五月及九月，两者皆为一致。大致上，正月的集会是个小集会，参加的人是匈奴诸长。五月的大会最富宗教色彩，参加的人数很多，不限于诸长，主要是为祭其先祖、天地及鬼神。秋季的集会则是为秋天收成而感谢天神的集会。
由于匈奴的统治者会在每年的第五个月（仲夏）于“茏城”设坛祭祀祖先、天地和众神（见《史记》）。所以中国的一些学者试图把匈奴人的这个“茏”解释为汉人的“龙”，并认为匈奴的主神是一条龙。（苍狼跟白鹿表示：……）
关于集体祭祀的地点，大致上是在单于所在的地方举行[24]，虽然都是祭天，同时也有商讨国家大计、秋后感谢天神等任务。
匈奴人对其祖宗的坟墓很为重视，不只相信祖宗死后有神灵，其他人死后也有神灵，也可以降吉凶。也相信人死后，需要享用金银衣裘以及女人。
在战争时，匈奴人还相信各种巫术。其内容如下：
《汉书．西域传》渠犁国条载汉武帝诏书：
曩者，朕之不明，以军候弘上书言“匈奴缚马前后足，置城下，驰言‘秦人，我丏若马’”，又汉使者久留不还，故兴遣贰师将军，欲以为使者威重也。古者卿大夫与谋，参以蓍龟，不吉不行。乃者以缚马书遍视丞相御史二千石诸大夫郎为文学者，乃至郡属国都尉成忠、赵破奴等，皆以“虏自缚其马，不祥甚哉！”或以为“欲以见彊，夫不足者视人有余。”易之，卦得大过，爻在九五，匈奴困败。公车方士、太史治星望气，及太卜龟蓍，皆以为吉，匈奴必破，时不可再得也。又曰‘北伐行将，于釜山必克。”卦诸将，贰师最吉。故朕亲发贰师下釜山，诏之必毋深入。今计谋卦兆皆反缪。重合侯得虏侯者，言“闻汉军当来，匈奴使巫埋羊牛所出诸道及水上以诅军。单于遗天子马裘，常使巫祝之。缚马者，诅军事也。’又卜“汉军一将不吉”。匈奴常言‘汉极大，然不能饥渴，失一狼，走千羊。’乃者贰师败，军士死略离散，悲痛常在朕心。
匈奴还有饮血以为盟誓的风俗，盟约的仪式很严肃，既是一种盟誓，也是一种宗教仪式。
而有一种观点认为，匈奴人的宗教体系更倾向于萨满教文化体系。
萨满教是一种原始的多神教，远古时代的人们把各种自然物和变化莫测的自然现象，与人类生活本身联系起来，赋予它们以主观的意识，从而对它敬仰和祈求，形成最初的宗教观念，即万物有灵。宇宙由“天神”主宰，山有“山神”，火有“火神”，风有“风神”，雨有“雨神”，地上又有各种动物神、植物神和祖先神……形成普遍的自然崇拜（如风、雨、雷、电神等）、图腾崇拜（如虎、鹰、鹿神等）祖先崇拜（如佛朵妈妈等）。
在萨满举行宗教活动的仪式上，所用的法器很多，如神案、腰铃、铜镜、抓鼓、鼓鞭等。在法器上都刻绘有各种神的图案，尤其是在神案上和抓鼓上古时候都刻绘有色彩丰富的神