，并且汉宣帝政躬清暇，也欲仿行武帝故事，幸甘泉，郊泰畤，转赴河东祀后土祠，又听信方士讹言，添置神庙，费用颇巨，王吉乃缮书进谏，请汉宣帝明选求贤，毋用私戚，去奢尚俭，毋尚淫邪。语语切中时弊，偏宣帝目为迂阔，留中不报。王吉即谢病告归，退居琅琊故里。
王吉为官十分清廉。他住长安时，邻家枣树的枝叶伸入其院中，王吉的妻子随意摘了几颗枣子给他吃。事后，王吉得知枣子是偷摘邻居家的，便将妻子赶走。邻家听说后，只为了区区枣儿，惹出这般祸崇，为避免得伤了人家夫妻感情，执意要把枣树砍掉，后经再三劝说，王吉才将妻子招回。因此当时流传着“东家有树，王阳妇去，东家枣完，去妇复还”的佳话。王吉辞官回乡时只带着自己的行装，毫无积蓄。回乡后衣食亦如同平民百姓。
原来王吉字子阳，故里人称为王阳。王吉又与同郡人贡禹为友，当王吉为谏大夫时，贡禹亦出任河南令。
时人又称诵道：“王阳在位，贡禹弹冠。”至吉乞休归里，禹亦谢归，出处从同，心心相印，真个是好朋友了。不略名人遗事。
惟宣帝不从王吉建议，依然迷信鬼神。
适益州刺史王襄，举荐蜀人王褒，说他才具优长，汉宣帝当即召见，令作“圣主得贤臣”颂。王褒应命立就，词华富赡，独篇末有雍容垂拱，永永万年，不必眇然绝俗等语，宣帝尚未以为然，但既经召至，暂令待诏金马门，王褒有心干进，变计迎合，续制离宫别馆诸歌颂，铺张扬厉，方博宣帝欢心，擢褒为谏大夫。
可巧方士上言，益州有金马碧鸡二宝，为神所司，可以求致。汉宣帝因问诸王褒，褒含糊对答，未曾详言。当由汉宣帝饬人致祭，王褒亦乐得奉诏，正好衣锦还乡。其实金马碧鸡，乃是两山名号，不过一山似马，一山似鸡，因形留名，并非国宝。惟山上颇多神祠，褒应诏致祭，逐祠拜祷，有甚么金马出现，碧鸡飞翔？王褒却在途中冒了暑气，竟致一命呜呼，无从复命。想是得罪山神，故令病死。
益州刺史代为报闻，汉宣帝很加悼惜。只因求宝未获，反致词臣道毙，也渐悟是方士的谎言。
又经京兆尹张敞，奏入一本，极称方士狡诈，不应亲信，汉宣帝乃遣散方士，不复迷信鬼神了。还算聪明。
忽然由西方传入警报，乃是先零羌酋杨玉，纠众叛汉，击逐汉官义渠安国，入寇西陲。
羌人为三苗遗裔，种类甚多，出没湟水附近，附属匈奴。
就中要算先零罕二部，最为繁盛。自汉武帝开拓河西四郡，截断匈奴右臂，不使胡羌交通，并将诸羌驱逐出境，不准再居湟中。
及汉宣帝即位，特派光禄大夫义渠安国奉命出巡羌人各部，其中先零羌的酋长表示希望在一定时节渡河到湟水北岸，寻找汉民所不耕种的地方放养牲畜。义渠安国把此事报告给汉宣帝，但遭到赵充国“奉使不敬”罪名的弹劾。自此之后，羌人凭借此前与义渠安国所言，触犯汉律，肆意渡过湟水，侵入内地，郡县长官无法阻挡。
于是汉宣帝严旨驳斥，召还义渠安国，拒绝羌人。先零不肯罢休，联结诸羌，准备入寇，且绕道通使匈奴，求为援助。
赵充国探得秘谋，趁着汉宣帝召问时候，便谓秋高马肥，羌必为变，宜派妥员出阅边兵。预先戒备，并晓谕诸羌，勿堕诡谋。
汉宣帝乃命丞相御史，择人为使。丞相魏相，拟仍资熟手，再令义渠安国前往，有诏依议，复使安国西行。一误何可再误？安国驰至羌中，召集先零土豪三十余人，责他居心叵测，一体处斩。复调边兵，残戮羌首，约得千余级。先零酋杨玉，本已受汉封为归义侯，至此见安国无端残杀，也不禁怒气上冲，再加部众从旁激迫，忍无可忍，即日麾众出发，来击安国。安国方在浩亹，手下兵不过三千，突被羌人杀入，一时招架不住，拍马便奔。羌人乘势追击，夺去